Buku strategi trading backtesting


Sebagai contoh, analisis senario akan mensimulasikan perubahan khusus dalam nilai sekuriti portfolio atau faktor utama yang berlaku, seperti perubahan dalam kadar faedah. Berikut adalah beberapa petua penting untuk TradingView: Kami telah mencipta eCourse Backtesting bagi mereka yang ingin belajar tentang parameter untuk mencari dalam backtest yang baik: Buku strategi trading backtesting menilai daya maju strategi dagangan dengan menemui bagaimana ia akan bermain menggunakan data sejarah. Sistem anda perlu sama ada peratusan menang yang tinggi dengan kerugian kecil atau anda memerlukan kemenangan besar dan kerugian kecil. Berdasarkan ini, saya sangat mengesyorkan pergi dengan backtesting manual walaupun mungkin mengambil lebih banyak masa. Bandingkan Broker Dalam Talian Popular, buku strategi perdagangan backtesting. Apakah cabaran terbesar anda ketika datang ke backtesting? Suatu backtest yang dilaksanakan dengan baik yang menghasilkan keputusan yang tidak optimal akan mendorong peniaga untuk mengubah atau menolak strategi.

Buku-buku berikut membincangkan beberapa jenis sistem perdagangan dan pelaksanaan tertentu dan bagaimana melaksanakannya: Dalam buku pertama, beliau tidak menyangka momentum, bermaksud pengembalian dan beberapa strategi frekuensi tinggi. Buku ini membincangkan strategi sedemikian secara mendalam dan menyediakan butiran pelaksanaan yang signifikan, walaupun dengan kerumitan matematik yang lebih banyak daripada pada e pertama. Ia juga menyediakan maklumat terkini tentang tingkah laku pasaran terkini, kerana buku pertama ditulis beberapa tahun lalu.


Walaupun ada peringatan tertentu yang berkaitan dengan sistem sedemikian, mereka menyediakan persekitaran untuk memupuk tahap pemahaman yang mendalam, sama sekali tidak ada risiko modal. Persoalan biasa yang saya terima daripada pembaca QuantStart ialah "Bagaimana saya memulakan dagangan kuantitatif? Saya telah menulis panduan pemula untuk perdagangan kuantitatif, tetapi satu artikel tidak boleh berharap untuk merangkumi kepelbagaian subjek. untuk mencadangkan buku dagangan kuantiti peringkat kegemaran saya dalam artikel ini.

Contohnya, kepentingan kos transaksi dan pengurusan risiko digariskan, dengan idea-idea di mana untuk mencari maklumat lanjut. Banyak pedagang algo runcit boleh melakukannya dengan baik untuk memilih ini dan melihat bagaimana 'profesional' menjalankan perdagangan mereka. Saya menggunakan istilah ini untuk melindungi bukan sahaja aspek perdagangan, tetapi juga perdagangan kuantitatif atau sistematik. Buku ini terutamanya mengenai bekas, ditulis oleh Barry Johnson, yang merupakan pemaju perisian kuantitatif di sebuah bank pelaburan.

Tugas pertama adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai subjek. Saya telah mendapati ia jauh lebih mudah untuk mengelakkan perbincangan matematik berat sehingga asas-asas dilindungi dan difahami. Buku-buku terbaik yang saya dapati untuk tujuan ini adalah seperti berikut: Chan memberikan gambaran yang besar mengenai proses menubuhkan sistem dagangan kuantitatif "runcit", menggunakan MatLab atau Excel.

buku strategi perdagangan backtesting

Ini biasanya dikenali sebagai komponen model alfa sistem perdagangan. Strategi mudah untuk mencari hari ini, namun nilai sebenar datang dalam menentukan parameter dagangan anda sendiri melalui penyelidikan dan backtesting yang luas.

Mikrostruktur pasaran adalah "sains" bagaimana peserta pasaran berinteraksi dan dinamik yang berlaku dalam buku pesanan. Ia berkait rapat dengan bagaimana pertukaran fungsi dan apa yang sebenarnya berlaku apabila perdagangan diletakkan. Buku ini kurang mengenai strategi perdagangan seperti itu, tetapi lebih banyak tentang perkara yang perlu diperhatikan ketika merancang sistem pelaksanaan.



Adakah ini bermakna ia tidak berguna kepada jumlah runcit? Tidak sama sekali. Memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pertukaran kerja dan "mikrostruktur pasaran" dapat membantu keuntungan strategi runcit yang sangat besar. Walaupun ia menjadi tome berat, ia patut dipetik. Apabila konsep asas dipegang, perlu untuk memulakan strategi perdagangan.



Dia menjadikan subjek itu sangat mudah didekati dan memberikan gambaran bahawa "sesiapa sahaja boleh melakukannya". Walaupun terdapat banyak butiran yang dilangkau terutamanya untuk keringkasan, buku ini adalah pengenalan hebat tentang bagaimana perdagangan algoritma berfungsi. Beliau membincangkan generasi alpha "model dagangan", pengurusan risiko, sistem pelaksanaan automatik dan strategi tertentu terutamanya momentum dan bermakna pembalikan.

Ramai profesional dalam ruang kewangan kuantiti menganggap ini sebagai buku yang sangat baik dan saya juga mengesyorkannya. Pada peringkat ini, sebagai pedagang runcit, anda akan berada di tempat yang baik untuk memulakan penyelidikan komponen-komponen lain dalam sistem perdagangan seperti mekanisme pelaksanaan dan hubungannya yang mendalam dengan biaya transaksi, serta pengurusan risiko dan portfolio.

Buku ini adalah tempat untuk bermula. Narang - Dalam buku ini Dr. Narang menerangkan dengan terperinci bagaimana dana lindung nilai kuantitatif profesional beroperasi. Ia dibina di pelabur yang bijak yang sedang mempertimbangkan sama ada untuk melabur dalam "kotak hitam" itu. Walaupun terdapat ketidakpatuhan kepada seorang peniaga runcit, buku ini sebenarnya mengandungi banyak maklumat mengenai bagaimana sistem dagangan kuantiti yang tepat harus dijalankan.

buku strategi perdagangan backtesting

Saya akan membaca buku-buku untuk topik-topik ini dalam artikel-artikel kemudian.

Ia merangkumi pelbagai bidang, dengan aspek-aspek tertentu yang memerlukan tahap ketara matematik dan kematangan statistik. Oleh itu, ia boleh menjadi sangat luar bagi orang yang belum tahu. Pada hakikatnya, konsep keseluruhannya mudah difahami, manakala butiran boleh dipelajari dengan cara yang berulang dan berterusan. Keindahan perdagangan algoritma adalah bahawa tidak ada keperluan untuk menguji pengetahuan mengenai modal sebenar, kerana banyak broker menyediakan simulator pasaran yang sangat realistik.